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TWAMM
Time-Weighted Average Market Maker: un diseño de AMM que ejecuta una orden grande de forma gradual a lo largo de muchos bloques, dividiéndola en trozos ínfimos para minimizar el impacto de precio.
Un TWAMM (Time-Weighted Average Market Maker) es una extensión de AMM que permite a un trader enviar una orden de largo plazo y que se ejecute en incrementos diminutos a lo largo de un número elegido de bloques, en lugar de todo de golpe. Introducido por Paradigm, inserta subórdenes virtuales en un pool de producto constante subyacente para que una operación grande apenas mueva el precio en un solo bloque.
Entre interacciones, el pool opera contra estas órdenes de largo plazo mediante una fórmula cerrada, de modo que ningún keeper debe ejecutar cada porción. El resultado es una ejecución on-chain estilo TWAP que resiste ataques sándwich y reduce el slippage, a costa de la exposición a la deriva de precio durante la ventana.