Glossary
Slippage
Différence entre le prix attendu d'un trade et le prix réellement exécuté, due à une liquidité limitée ou à une variation de prix pendant l'exécution.
Sur un AMM, un gros swap déplace le prix du pool le long de la courbe, si bien que le prix moyen reçu est moins bon que le spot affiché. Sur n'importe quelle plateforme, la latence entre la décision de trader et son exécution laisse le temps au prix de bouger.
Les wallets et agrégateurs de DEX vous laissent fixer une tolérance au slippage — la déviation maximale acceptable avant l'annulation de la transaction. La fixer trop serrée gâche du gas en trades échoués ; trop lâche, vous vous exposez aux attaques de type sandwich.